Ligue o forno em temperatura média-alta (200C).
Coloque a metade do óleo e do azeite numa frigideira grande e leve ao fogo alto para esquentar.
Quando estiver bem quente, acrescente 4 filés na frigideira e deixe grelhar por 2 minutos sem mexer.
Vire os filés, de preferência com uma pinça de cozinha para não furar a carne e perder líquido, e grelhe por mais 2 minutos do outro lado.
Segure os filés com a pinça e apóie um ao lado do outro para grelhar suas laterais por 1 minuto.
Retire os filés da frigideira e coloque numa assadeira, sem levar ao forno.
Coloque o óleo e o azeite restantes, sem lavar a frigideira e leve ao fogo alto para aquecer.
Repita a operação anterior com os filés restantes.
Retire os filés da frigideira, coloque sobre a assadeira e leve ao forno preaquecido por 18 minutos.
Sem lavar a frigideira, acrescente o vinho branco e leve ao fogo baixo.
Esfregue o fundo da frigideira com uma colher de pau para que os resíduos da carne sejam absorvidos ao molho.
Este processo é chamado deglaçar.
Apóie as pimentas verdes sobre uma tábua e, com uma faca, pique grosseiramente.
Acrescente o conhaque, as pimentas verdes e o creme de leite.
Deixe reduzir por 10 minutos ou até o molho começar a encorpar.
Reserve.
Retire os filés do forno.
Acrescente o líquido, que ficou na assadeira, ao molho de pimentas e misture bem.
Coloque o molho quente no fundo dos pratos e sirva dois filés por pessoa.